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上交所修訂股票期權試點風控管理辦法

中國證券報 周松林

2019年11月21日

  上交所20日消息,為進一步規范股票期權試點業務,加強風險管理,保護期權交易當事人的合法權益,上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司對《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法》進行了修訂,向社會公開征求意見。
  
  此次修訂內容主要為:一是完善期權虛值表述,明確開倉保證金公式中的期權虛值按照合約標的前收盤價計算,維持保證金公式中的期權虛值按照合約標的收盤價計算。二是增加權利倉強行平倉規定,將權利倉納入強行平倉的實施范圍,并明確權利倉強行平倉的實施原則。三是調整持倉限額規定。出于為日后上交所跨市場品種預留空間的考慮,將個人投資者持有的權利倉對應的總成交金額不得高于“該投資者證券賬戶過去6個月日均持有滬市證券市值的20%”調整為“該投資者證券賬戶過去6個月日均持有證券市值的20%”。四是調整限開倉標準,由“單個合約品種相同到期月份的未平倉認購期權”變更為“單個合約品種相同到期月份的非虛值未平倉認購期權”。

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